证券从业考试《投资分析》考前冲刺试题（十二）-证券从业-证券投资分析-出国留学百科常识-出国留学网

标题

证券从业考试《投资分析》考前冲刺试题（十二）

内容

    三、判断题(60小题，每道题0.5分，共30分。)
    111、无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险能力的强弱。( )
    对错
    标准答案：正确
    解析：投资者的无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线，无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险能力的强弱。本题说法正确。
    112、当收益率向上倾斜，并且投资人确信收益率曲线继续保持上升的趋势，投资者会购买比要求的期限短的股票。( )
    对错
    标准答案：错误
    解析：采用骑乘收益率进行债券组合主动管理的目标是资产的流动性。当收益率向上倾
    斜，并且投资人确信收益率曲线继续保持上升的趋势，投资者会购买比要求的期限稍长的股票，然后在债券到期前出售，获得一定的资本收益。本题说法错误。
    113、为实现规避利率风险所采用的债券组合管理通常会采用被动的债券组合管理。( )
    对错
    标准答案：正确
    114、评价证券组合业绩应本着“组合收益最大化”的基本原则。( )
    对错
    标准答案：错误
    解析：评价证券组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则。
    115、使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。( )
    对错
    标准答案：正确
    116、传统的债券工具可以通过分解技术拆开风险、分离风险因素，使一系列风险从根本上得以消除。( )
    对错
    标准答案：正确
    117、跨市套利、跨期套利和跨品种套利是金融工程技术在金融工具交易方面的具体运用。( )
    对错
    标准答案：正确
    解析：金融工程用于证券及衍生产品的交易，主要是开发具有套利性质的交易工具和交易策略。本题说法正确。
    118、套利的潜在利润基于价格的上涨和下跌。( )
    对错
    标准答案：错误
    解析：套利最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化。因此，套利的潜在利润不是基于价格的上涨和下跌，而是基于两个套利合约之间的价差扩大或缩小。
    119、敏感性方法和波动性方法作为风险的度量没有指导意义。( )
    对错
    标准答案：错误
    解析：最早度量风险采用的是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失。这种情况只有在极端情况下才有可能发生，作为风险的度量没有指导意义。敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法是以收益标准差作为风险量度的。这两种方法都是利用统计学原理对历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。
    120、 VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。( )
    对错
    标准答案：正确
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